Quelle est la distribution log-normale, la distribution t, la distribution chi carré et la distribution F et la différence entre eux?


Réponse 1:

Ça fait beaucoup de questions. Avez-vous un manuel? Ou pouvez-vous Google?

Je suppose que vous savez quelle est la distribution normale. Il a une fonction de densité

f(x;μ,σ2)=12πσexp((xμ)22σ2)f(x; \mu, \sigma^2) = \frac1{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)

. Si cela ne signifie rien pour vous, ne poursuivez pas votre lecture — inscrivez-vous à un cours. La distribution normale standard est le cas particulier lorsque

μ=0\mu = 0

et

σ=1\sigma = 1

.

Le lognormal est une distribution de

YY

tel que

X=ln(Y)X = \ln(Y)

a une distribution normale.

Une distribution chi carré est une distribution de sommes de carrés de variables normales standard indépendantes. Le nombre de degrés de liberté est le nombre de ces variables ajoutées.

Une distribution t est la distribution du rapport d'une variable normale standard et de la racine carrée d'une variable chi carré indépendante divisée par son nombre de degrés de liberté (racine carrée d'abord, diviser ensuite). Les degrés de liberté sont hérités du chi carré.

Une distribution F est la distribution du rapport de deux variables indépendantes du chi carré, chacune divisée par son nombre de degrés de liberté.

Éclairé? Je ne pensais pas. Maintenant que vous savez ce qu'ils sont, vous n'avez toujours aucune idée de leur utilisation. Et vous ne le ferez pas sans les étudier. Prendre un cours!